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期货很难?高手不公开的赚钱秘密,太阳鸟股票

股票经验 股票经验 12月06日


期货很难?高手不公开的赚钱秘密

来源 期乐会

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本期的主题仍旧是资金管理这个话题,五月想与你分享三个方面:一是资金管理的前提条件,二是资金管理对控制交易系统风险所起到的作用,三是使用优良的资金系统放大交易利润。下面让我们共同来聆听。

把资金管理的环节放在交易系统中理解,并真正能使之发挥作用,有一个前提条件就是,真正认识到行情的涨跌是不可预测的。

行情不可预测,那么策略是怎么出来的呢?应该说,不管通过什么技术指标计算出的结果,都是假定未来将会如何发展,然后基于该方向建仓。至于对错,都有待于行情的发展来验证。预测不重要,抛硬币入场都不是问题。问题核心在于如何对已有的仓位进行管理。

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其实,这里我也会发现,有很多人本着自由而从事交易这一行业,这其中的很多人性格上,相对随性,缺乏耐心,这就难免导致执行力差,也总想着能先人一步预测出未来行情的演变,再来制定是多还是空,这样就很难相信行情是不可预测的这一理论。

只有理解市场不能预测,才能真正理解领悟交易规则,构建自己的交易系统。成熟的交易系统是应该包含交易方法即买卖的规则、资金管理和交易习惯等几个部,资金管理,本身就不应该独立于交易系统存在。这里,大家可以不用拿是市场上基本面派说行情方向的确定性来较真,给自己一点时间体会和思考,有一天你会明白的。

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资金管理对控制交易系统风险所起到的作用。

有一张记载着资金亏损程度与挽回损失所需的获利幅度的对比表格,你应该从很多文章中见到过,应该会有很多朋友对这种表格的内容很有感触。亏损10%的资金,挽回损失需要11%的利润,亏损50%的资金,挽回损失需要100%的利润;亏损90%的资金,挽回损失需要1000%的利润。这组数据告诉我们:损失越小,你挽回损失的难度越小,挽回损失的难度随着损失的增加而呈加速上扬之势;这也同时说明,无论你以前的操作多么成功,只要你在此后的任何一次操作中遭遇重创,那么你在没有追加资金的情况下要弥补亏损,将变得相当困难。这就要求我们在实际操作中必须避免遭遇大的亏损。

假设,经过大量的数据统计,某交易方法准确率是30%,平均盈亏比是7:3,在不考虑交易手物联网 股票续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。为什么这么说呢,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来等于什么也没赚到。

实际来说,单纯以交易方法即何时买合适卖建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

再假设,经过大量的历史数据统计,某个系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。怎么理解呢?如果002561徐家汇你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,如果你的运气没有那么好,恐怕市场有100种理由让你随时爆仓。

回到刚才的话题,对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?

答案是:不适合

如果我们能把仓位降低一半,整体风险系数也就降低一半,最大回撤就从80%变成了40%。

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接着,如果我们把仓位降到25%,最大回撤也就降到了20%。当我们把「最大持仓控制在25%以内」这条规则作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险、最大回撤为20%的交易系统。

在上文叙述的例子当中,即使我们得到了一个低风险、轻仓位、最大回撤为20%的交易系统,它也仍然可能成为一个并不能赚钱的交易系统,

我们需要的是如何能让资金管理发挥作用,在把破产几率最小化的同时,让交易系统变成正向的、可以实现盈利的交易系统。

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首先要明确的是,资金管理是根据自己的交易方法来制定的,资金管理是要适用于你的交易方法的。

还是举个例子来说明,假设有200万资金,我允许账户每次的最多亏损是1%,也就是2万元,橡胶每跳动一个点是10块,如果止损的空间是100个点,也就是每手的最大亏损是1000元,那我我就知道按照我的资金管理模式,我最多可以开仓20手橡胶。

首先,资金管理一定必须是根据自己的交易方法来制定的,资金管理是要适用于你的交易方法的,并不是独立于交易方法之外而存在。其次,按照上面的例子,如果账户每次交易允许的最大亏损是1%,即时连续亏损上七八次,账户总亏损,连10%都不会超过,而收益呢,理论上来讲是无限的,以此来达到一端控制风险,而另一端将收益最大化的目的。而要达到这样的目的,仅依靠一个相对固定的胜率、盈亏比的开平仓方法,是很难做到的。

所以,一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

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朋友们,五月在上面与大家分享的,一套成熟的交易系统是应该包含交易方法即买卖的规则、资金管理和交易习惯,不知大家是否心有体会,遗憾的是,大多数交易者都在追求一个高胜率的交易方法和买卖规则,企图用100%的正确判断征服市场,获取利润,所以,成功者寥寥,而大多数人,都在一次两次遇到重大亏损后被市场一次次打回原形后,陷入恶性循环,结果可想而知。


伴随着期乐会交易员俱乐部的发展,我们的节目从开播至今,也走过了四年多的光景,截止到今天,五月也为大家陆续分享了除音频电子书外的400多期栏目了,这其中,有五月的一家之言,也有来自江湖各门派优秀交易员的心得分享,从理论到实战,从初级到高等,如果你是五月的老朋友,或是有心的朋友,应该能从中把零散的内容串联,组合成自己的交易思维体系,再选取能为己所用的,完善、成就自己的交易能力。祝愿在聆听五月声音的每位朋友,都能在叫交易上有所精进,让我们,陪伴你的成长。

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